Academic Quant · 学术派量化

智投量化 用科学挖掘市场的规律

面向投资者的量化管理平台。坚持可解释、可复现、可审计的研究范式，将前沿机器学习与经典金融经济学融合，构建长期稳健的策略。

数据驱动 · 赋能客户

QianXiang Quant · 专业 · 透明 · 长期主义

可解释 — 因子与模型逻辑可追溯

可复现 — 研究环境与数据版本锁定

可审计 — 全链路留痕与合规披露

Core Products

策略研发

假设驱动、实证检验、样本外验证与实盘跟踪的闭环流程

研究假设与文献

01 · HYPOTHESIS

基于金融经济学与市场微观结构提出可检验假设。

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实证检验与回测

02 · EMPIRICS

严格样本内外分离，控制过拟合与数据窥探偏差。

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样本外与压力测试

03 · OOS

多情景压力测试，评估模型在极端环境下的稳健性。

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实盘跟踪与归因

04 · LIVE

透明披露、实时归因与回撤预算管理。

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R&D Platform

技术能力

从因子挖掘、策略开发到仿真验证的全链路量化基础设施

可复现研究框架

  • · 基于 DVC 的数据版本管理
  • · 统一研究流水线
  • · 因子/策略单元测试覆盖率 >85%

策略验证体系

  • · 滑点与手续费模拟引擎
  • · 逐笔撮合仿真环境
  • · 策略代码规范检查

研发协作平台

  • · 中央因子库（支持多资产类别）
  • · 研究员沙箱环境隔离
  • · 策略评审与代码审核制度

About

公司介绍

团队背景

智投量化核心成员来自国内外高校数学/计算机专业，曾任职于互联网大厂、金融科技机构、私募量化团队等，拥有丰富的量化理论跟实践经验。

公司定位

我们是一家专注于策略研发与自动化交易的科技公司，通过量化模型 + 程序化交易系统，帮助用户实现科学、纪律化的策略执行，用技术赋能客户，业务包含策略研发、策略评估、策略优化等。

联系方式

xingzai@aizhitou.cn

Careers

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招聘岗位

  • 策略研究员（因子挖掘方向）
  • 量化开发工程师（回测系统）
  • 数据工程师
  • 策略验证工程师

技术栈

  • Python / C++ / Rust
  • SQL / ClickHouse / Arctic
  • DVC / Airflow / Docker